Forex Zurück Testen Daten

Backtesting Was ist Backtesting Backtesting ist der Prozess der Prüfung einer Handelsstrategie auf relevante historische Daten, um ihre Lebensfähigkeit zu gewährleisten, bevor der Händler ein tatsächliches Kapital riskiert. Ein Trader kann den Handel einer Strategie über einen angemessenen Zeitraum simulieren und die Ergebnisse für die Rentabilität und das Risiko analysieren. BREAKING DOWN Backtesting Wenn die Ergebnisse die notwendigen Kriterien erfüllen, die für den Händler akzeptabel sind, kann die Strategie dann mit einem gewissen Maß an Vertrauen umgesetzt werden, dass es zu Gewinnen führen wird. Wenn die Ergebnisse weniger günstig sind, kann die Strategie modifiziert, angepasst und optimiert werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, oder sie kann vollständig verschrottet werden. Eine erhebliche Menge des Volumens, das in dem heutigen Finanzmarkt gehandelt wird, wird von Händlern durchgeführt, die eine Art Computerautomatisierung verwenden. Dies gilt insbesondere für Handelsstrategien auf Basis technischer Analysen. Backtesting ist ein integraler Bestandteil der Entwicklung eines automatisierten Handelssystems. Sinnvolles Backtesting Wenn es richtig gemacht wird, kann Backtesting ein unschätzbares Werkzeug sein, um Entscheidungen darüber zu treffen, ob eine Handelsstrategie genutzt werden soll. Die Sample-Zeitspanne, auf der ein Backtest durchgeführt wird, ist kritisch. Die Dauer des Sample-Zeitraums sollte lang genug sein, um Perioden unterschiedlicher Marktbedingungen einschließlich Aufwärtstrends, Abwärtstrends und reichengebundenen Handel einzubeziehen. Die Durchführung eines Tests auf nur einer Art von Marktbedingung kann zu einzigartigen Ergebnissen führen, die bei anderen Marktbedingungen nicht gut funktionieren, was zu falschen Schlussfolgerungen führen kann. Auch die Stichprobengröße in der Anzahl der Trades in den Testergebnissen ist entscheidend. Wenn die Stichprobenanzahl zu klein ist, ist der Test möglicherweise nicht statistisch signifikant. Ein Beispiel mit zu vielen Trades über einen zu langen Zeitraum kann optimierte Ergebnisse erzielen, bei denen eine überwältigende Anzahl von Siegertätigkeiten um eine spezifische Marktbedingung oder einen Trend, der für die Strategie günstig ist, zusammenfließen. Dies kann auch dazu führen, dass ein Händler irreführende Schlussfolgerungen zieht. Halten Sie es Real Ein Backtest sollte die Realität so weit wie möglich widerspiegeln. Trading-Kosten, die ansonsten von den Händlern als vernachlässigbar angesehen werden können, können bei der Analyse der einzelnen Kosten eine wesentliche Auswirkung haben, wenn die Gesamtkosten über die gesamte Backtesting-Periode berechnet werden. Diese Kosten beinhalten Provisionen, Spreads und Slippage, und sie könnten den Unterschied zwischen der Frage, ob eine Handelsstrategie rentabel ist oder nicht. Die meisten Backtesting-Softwarepakete beinhalten Methoden, um diese Kosten zu berücksichtigen. Vielleicht ist die wichtigste Metrik mit Backtesting verbunden ist die strategys Ebene der Robustheit. Dies wird erreicht, indem die Ergebnisse eines optimierten Rücktests in einer bestimmten Abtastzeitperiode (in der Probe als Beispiel bezeichnet) mit den Ergebnissen eines Backtests mit der gleichen Strategie und Einstellungen in einer anderen Abtastzeitperiode (bezeichnet als Out - Der Probe). Wenn die Ergebnisse ähnlich profitabel sind, dann kann die Strategie als gültig und robust angesehen werden und ist bereit, in Echtzeitmärkten umgesetzt zu werden. Wenn die Strategie scheitert in out-of-sample Vergleiche, dann die Strategie braucht weitere Entwicklung, oder es sollte ganz aufgegeben werden. Back Testing in Forex: Warum es funktioniert Arbeit Von: Vincenzo Desroches Trading Forex Online ist eine riskante Bemühung und einer der Hauptaufgaben eines jeden Händlers ist die Verringerung des Risikos in Handelsentscheidungen, sagt Vincenzo Desroches von ForexCharts Dies ist besonders der Fall, wenn wir eine Strategie testen und nicht handeln wollen. Niemand will Risiken in einem Fall einnehmen, in dem das günstigste Ergebnis brechen wird. In diesem Artikel, wersquoll diskutieren die beliebte, aber fehlgeleiteten Back-Test-Lösung auf das Problem der Risikokontrolle bei der Prüfung von Forex-Strategien. Back-Tests ist die Anwendung von einigen technischen Strategie auf historische Daten, und die Analyse der resultierenden Gewinn-Muster. Obwohl es mit Computern zum größten Teil fertig ist, können Sie es manuell auf einer Sequenz von monatlichen oder jährlichen Daten durchführen. Es ist ein einfacher und unkomplizierter Ansatz, der es in der Händlergemeinschaft als ein aufregendes und sicheres Werkzeug in der ewigen Suche nach der perfekten Forex-Strategie sehr beliebt macht. Händler, die diese Methode zum Testen ihrer Strategien anwenden, unterzeichnen den Glauben, dass das, was in der Vergangenheit funktioniert, auch in Zukunft funktionieren wird. Historische Leistung ist ein Leitfaden für zukünftige Ergebnisse, glauben sie anscheinend und können verwendet werden, um gültige Lösungen für die ewigen Probleme des Handels zu schaffen. Dennoch ist die Rücktests fast völlig nutzlos als Leitfaden für den zugrunde liegenden Wert oder das Gewinnpotenzial einer Strategie. Es bietet keinen Nutzen oder Einsicht in den Händler in Bezug auf die Gültigkeit seines Handelsansatzes und kann oft zu einigen katastrophalen Missverständnissen über die richtigen Praktiken im Handel führen. Der Grundgrund für die Nützlichkeit der Rücktests ist sehr einfach. Es ist nicht möglich, eine Forex-Strategie auf der Grundlage eines Stückes von Marktdaten zu entwickeln und dann blindlings auf eine andere Zeitspanne mit der ungerechtfertigten Hoffnung anzuwenden, dass es dort gleich gut funktionieren wird. Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Marktpreis-Aktion hat die Markov Eigentum, was bedeutet, dass zu erraten, den Preis der nächsten fünf Minuten ab jetzt, alles, was Sie wissen müssen, ist der Preis von jetzt (da müssen wir wissen, ob der Vermögenswert ist Preis festgesetzt 50 oder 5000 jetzt). Nichts anderes ist relevant. Back-Tests, auf der anderen Seite, ist auf der Vorstellung, dass die Preise im Allgemeinen beeinflussen sich gegenseitig überall und schaffen Muster, die ständig wiederholt werden, im Widerspruch zu dieser intuitiven Annahme. Aber Letrsquos nehmen einen tieferen Blick auf Rücktests. Was ist eine technische Strategie Eine technische Strategie ist eine Kombination von analytischen Werkzeugen und zielt darauf ab, die Volatilität in den Rohdaten zu verkleinern und sie in ein Muster umzuwandeln, das leichter in grundlegende Formationen wie Dreiecke, Bereiche oder Trends zerfällt. In einem typischen Stück von Forex-Preisdaten, wie die Formationen, die in der folgenden Tabelle beobachtet werden, ist es trivial, eine große Anzahl von Formationen zu definieren, aber eine so große Anzahl von Optionen macht keine Handelsentscheidungen einfacher. Stattdessen müssen wir ein bestimmtes Dreieck, einen Makro - oder Mikro-Trend, eine lang - oder kurzfristige Unterstützung oder Widerstandslinie wählen, um unseren Ansatz zu formulieren. Diese Wahl ist mehr oder weniger willkürlich. Es ist allgemein bekannt, dass zwei erfahrene Analytiker das gleiche Diagramm ansehen und Schlussfolgerungen ziehen können, die sich gegenseitig gegenüberstehen. Um mit dem Problem umzugehen, wählen wir einen Zeitrahmen für die Gesamtpreisbildung analysiert und geben die Mindestpreisquantum an, die die Größe der kleinsten Einheit auf dem Diagramm sein wird. Denken Sie jedoch daran, dass diese Wahl auch willkürlich ist. Wir verwenden dann technische Indikatoren, um eine Meinung über diese Formation auszudrücken, dh die technische Strategie, die wir für das sich entwickelnde Preismuster anwenden, schafft ein Fall-Szenario, das unserer Meinung nach reflektiert, nicht dem des Marktes. Klicken Sie auf Vergrößern Die Aufmerksamkeit, die diese Diskussion über das Thema Rücktests hat, sollte offensichtlich sein. Technische Strategien sind nicht wie die Theoreme der Mathematik, wo die Ergebnisse unabhängig von den Annahmen der Person, die die Berechnung, da ein technischer Händler ist einzigartig verantwortlich für die Erstellung der Szenario beobachtet. Es wird oft gesagt, dass technische Analyse eine Kunst ist, oder mit anderen Worten, dass die Begründung, die zur Schaffung einer technischen Strategie durch einen Händler führt, nicht von einem anderen Händler nur durch Beobachtung der zugrunde liegenden Daten dupliziert werden kann. Die Absurdität, eine Idee zu prüfen, die selbst eine rigorose und allgemein vereinbarte Definition von dem, was sie ist, fehlt, ist selbstverständlich. Obwohl es möglich ist, eine Strategie auf der Grundlage der Ergebnisse zu ermitteln, die sie generiert, unter der Annahme, dass die Kausalität der Korrelation zwischen den Handelsrenditen und dem beobachtbaren Spiel zwischen der technischen Strategie und der Preisaktion nicht sinnvoll ist. Und wenn es keine Kausalität gibt, macht es keinen Sinn, eine zufällige Korrelation zu testen, denn per Definition können keine wiederholbaren Muster aus der Strategie resultieren, die dem Rücktest unterworfen ist. 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